MC_SFE.knit

Las probabilidades filtradas se estiman a partir de una parte del paquete de datos, a saber: la probabilidad calculada para el momento 𝑡 utiliza los datos desde el inicio del paquete hasta el momento 𝑡 –inclusive– (es decir, se excluye información de 𝑡+1 , . . . , 𝑇). Por su parte, las probabilidades suavizas para el momento 𝑡 se calculan con la información completa del paquete. Lo anterior implica que, para el caso del último dato disponible (en 𝑇), las probabilidades filtradas son iguales a las probabilidades suavizadas.

Los cálculos son ejecutados en R a partir del paquete de funciones especializadas “MSwM” desarrollado por Josep A. Sanchez Espigares y Alberto Lopez Moreno, en su versión 1.5 de 2021. Como insumo de partida se realiza una regresión lineal múltiple del ICA-SFE, regresando el índice coincidente con sus ocho componentes, sin considerar su constante. Todas las variables son incorporadas al modelo en sus primeras diferencias y se verifica que las mismas sean estacionarias.